Concepcion de la Vega (zkráceně jen La Vega) je hlavním městem provincie La Vega. Město leží nedaleko ruin původního města La Vega Vieja, které bylo po městu La Isabela druhým evropským sídlem v Americe. Bylo založeno vedle pevnosti Nuestra Sefiora de la Concepción, kterou nechal v roce 1495 postavit Kryštof Kolumbus po vítězství nad indiánským kmenem Taiunů.

Po roce 1502 se v tehdy malém městečku rozpoutala zlatá horečka, která přilákala mnoho přistěhovalců ze Španělska. V této době se La Vega Vieja rychle rozrostlo a brzy dostihlo hlavní město Santo Domingo.
V letech 1512 - 1525 byla postavena nová pevnost, v této době zde již také stála katedrála, nemocnice, klášter, působilo zde mnoho zlatníků a žilo zde několik tisíc domácích i španělských obyvatel. Obyvatelé tohoto města byli první, kteří začali v Americe pěstovat cukrovou třtinu.

V roce 1520 ale bohužel začaly docházet zásoby zlata a těžilo se zde stále méně. Stále více obyvatel proto začalo město opouštět. Velká část domácích obyvatel také bohužel zemřela při těžbě nebo na nemoci, které sem s sebou přivezli Španělé. Roku 1562 byla katastrofa dovršena – město bylo zničeno při velkém zemětřesení. Ti, co přežili, založili nedaleko La Vega Vieja nové sídlo – dnešní La Vegu. Ze zaniklého sídla La Vega Vieja se dodnes zachovaly pouze základové zdi.

Město je známé díky karnevalu, který se zde koná každou neděli odpoledne v únoru a srpnu. Vše se odehrává v centru města, v ulici Calle Independencia. V 16 hodin se v pestrobarevných kostýmech a maskách objeví tzv. "Diablo Cojuelos" (v překladu kulhající čerti), kteří mají právo potrestat nepříjemné osoby. K tomu jim slouží míče, pytle s pískem nebo biče.

Každý rok jsou stanovena přísná kritéria, jak mají vypadat kostýmy, jak mohou být vybaveny pomůcky ke trestání (aby nedošlo ke zranění) a jak vůbec budou diablos vystupovat. Carneval vegana zase vychází ze zvyků antické Evropy, konkrétně ze slavností zvaných "saturnálie".

Nedaleko města se nachází poutní místo Santo Cerro (v překladu Svatý kopec). Zdejší kostel byl postaven z kamenů z původního města La Vega Vieja. Podle pověsti se zde před bitvou proti Tainům v roce 1495 Španělům zjevila Panna Marie a předpověděla jejich vítězství.